Сравнение PBPNX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBPNX имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции PMTIX немного впереди с 8.24%.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и PMTIX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBPNX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
PBPNX
PMTIX
Сравнение PBPNX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.67 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.50 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.98 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и PMTIX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и PMTIX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -52.14% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -7.49% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -23.05% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -25.87% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -4.15% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -6.83% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.61% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и PMTIX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеют волатильность 3.91% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.92% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 5.89% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 9.92% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 10.56% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 11.21% | -0.63% |