Сравнение PBPNX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PBPNX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 7.92% против 3.93% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и FIKFX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBPNX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
PBPNX
FIKFX
Сравнение PBPNX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.63 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.30 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.20 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.11 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и FIKFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и FIKFX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и FIKFX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -15.03% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -3.32% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -15.03% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -15.03% | -9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -2.37% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.74% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.80% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и FIKFX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.05% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 2.85% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 4.39% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 5.07% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 4.40% | +6.18% |