Сравнение PBPNX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PBPNX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 7.92% против 5.51% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и FFFCX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
PBPNX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
PBPNX
FFFCX
Сравнение PBPNX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.73 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.41 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.39 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.45 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.73 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.67 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и FFFCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и FFFCX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и FFFCX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -36.88% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -4.00% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -18.35% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -18.35% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -2.82% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.60% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.01% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и FFFCX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.59% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 3.56% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 5.56% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 6.33% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 6.28% | +4.30% |