Сравнение PBP с SLJY
PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. PBP is passively managed, while SLJY is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PBP charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности PBP и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SLJY с доходностью -10.42%.
PBP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 7.23%
SLJY
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -14.97%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBP и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 7.22% | 8.80% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -10.42% | 42.11% |
Correlation
The correlation between PBP and SLJY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBP vs. SLJY — Ранг доходности на риск
PBP
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBP c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBP | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBP и SLJY
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки SLJY в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBP | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -34.84% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -34.84% | +34.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -12.13% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBP | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 49.68% | -42.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 49.68% | -37.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 49.68% | -36.03% |
Сравнение комиссий PBP и SLJY
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и SLJY
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что меньше доходности SLJY в 22.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.06% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.72% | 6.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBP and SLJY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 22.72%, compared with 11.06% for PBP.
They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для PBP и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор