Сравнение PBNV с EINC
PBNV (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PBNV is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. PBNV is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, PBNV returned 10.75% vs 26.89% for EINC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PBNV charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности PBNV и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBNV показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 23.53%.
PBNV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 23.53%
- С начала года
- 23.53%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 27.29%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам PBNV и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 5.36% | 9.61% | 7.28% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 23.53% | 7.11% | 22.01% |
Correlation
The correlation between PBNV and EINC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.21 |
The correlation between PBNV and EINC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBNV vs. EINC — Ранг доходности на риск
PBNV
EINC
Сравнение PBNV c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November (PBNV) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBNV | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.42 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 8.62 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBNV и EINC
Максимальная просадка PBNV за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBNV и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBNV | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.37% | -87.55% | +79.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -7.89% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -6.35% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -44.08% | +43.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.13% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBNV и EINC
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November (PBNV) составляет 1.77%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PBNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBNV | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.55% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 12.15% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 15.21% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 19.56% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 25.34% | -18.41% |
Сравнение комиссий PBNV и EINC
PBNV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBNV и EINC
PBNV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.58% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBNV and EINC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (5.55%) compared to PBNV (1.77%). In terms of maximum drawdown, PBNV dropped -8.37% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 26.89% vs 10.75% for PBNV. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PBNV has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 26.89% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PBNV.
EINC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for PBNV.
PBNV is categorized as Defined Outcome, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: PGIM and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for PBNV and 0.45% for EINC.
PBNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBNV и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор