- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 21 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBNV
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November (PBNV) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции PBNV — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November (PBNV) показал доход в 5.92% с начала года и 10.45% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 5.92%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность PBNV по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBNV закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | -0.60% | -1.71% | 4.94% | 1.99% | 0.15% | 0.46% | 5.92% | |||||
| 2025 | 1.37% | -0.21% | -2.20% | -0.16% | 3.04% | 2.49% | 1.12% | 1.09% | 1.15% | 0.64% | 0.36% | 0.62% | 9.61% |
| 2024 | -0.04% | 1.49% | 0.65% | 1.28% | 0.89% | 0.99% | 2.37% | -0.54% | 7.28% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November has an annualized alpha of 3.43%, beta of 0.41, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.74%) than losses (20.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.41 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 42.74%
- Участие в снижении
- 20.92%
Комиссия
Комиссия PBNV составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBNV имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November (PBNV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBNV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.11 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 9.09 | +3.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November показал максимальную просадку в 8.37%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.37%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.06%март 2026 г. | 1mo 16d | 15d | 2mo 1dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.71%авг. 2024 г. | 19d | 11d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-1.95%нояб. 2025 г. | 8d | 8d | 16dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-1.47%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PBNV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.37% | -56.78% | +48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -9.10% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.32% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -10.70% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.10% | -1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBNV
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBNV