Сравнение PBMR с IBIC
PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PBMR is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PBMR is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, PBMR returned 13.20% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PBMR charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности PBMR и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMR показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
PBMR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBMR и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 4.95% | 10.89% | 9.41% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 4.57% |
Correlation
The correlation between PBMR and IBIC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | -0.10 |
The correlation between PBMR and IBIC shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMR vs. IBIC — Ранг доходности на риск
PBMR
IBIC
Сравнение PBMR c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMR | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 2.24 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 17.27 | -13.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.35 | 67.45 | -44.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMR | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 5.05 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 3.49 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок PBMR и IBIC
Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMR | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -0.90% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -0.26% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.13% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.10% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.07% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMR и IBIC
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что PBMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMR | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.33% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 0.67% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 0.90% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 1.58% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 1.58% | +5.02% |
Сравнение комиссий PBMR и IBIC
PBMR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMR и IBIC
PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBMR and IBIC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBMR has higher volatility (0.77%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, PBMR dropped -7.64% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, PBMR leads with 13.20% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBMR has performed better with a 13.20% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for PBMR.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for PBMR.
PBMR is categorized as Options Trading, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PBMR and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBMR и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор