Сравнение PBJN с PUSH
PBJN (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - PBJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBJN returned 10.11% vs 3.85% for PUSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PBJN charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности PBJN и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJN показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 1.32%.
PBJN
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJN и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 3.15% | 11.80% | 5.05% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.32% | 4.16% | 1.74% |
Correlation
The correlation between PBJN and PUSH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJN vs. PUSH — Ранг доходности на риск
PBJN
PUSH
Сравнение PBJN c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJN | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.71 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 7.72 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.77 | 19.17 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJN | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 2.91 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок PBJN и PUSH
Максимальная просадка PBJN за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJN и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJN | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -0.85% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.50% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.11% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.20% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJN и PUSH
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PBJN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJN | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.30% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 0.98% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 1.52% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 1.30% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 1.30% | +6.03% |
Сравнение комиссий PBJN и PUSH
PBJN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJN и PUSH
PBJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
PBJN and PUSH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBJN has higher volatility (0.84%) compared to PUSH (0.30%). In terms of maximum drawdown, PBJN dropped -8.70% vs PUSH's -0.85%.
On 1-year performance, PBJN leads with 10.11% vs 3.85% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBJN has performed better with a 10.11% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PBJN.
PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for PBJN.
PBJN is categorized as Defined Outcome, while PUSH is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PBJN and 0.15% for PUSH.
PBJN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJN и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор