- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 31 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBJN
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции PBJN — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) показал доход в 3.15% с начала года и 10.11% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PBJN по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBJN закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | -0.22% | -0.51% | 2.94% | 0.55% | -0.19% | 3.15% | ||||||
| 2025 | 1.49% | -0.15% | -2.13% | -0.37% | 5.53% | 2.11% | 1.01% | 0.96% | 1.08% | 0.50% | 0.45% | 0.92% | 11.80% |
| 2024 | 1.76% | 0.68% | 1.53% | 1.08% | 0.04% | 2.08% | -0.44% | 6.90% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June has an annualized alpha of 2.73%, beta of 0.42, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.61%) than losses (18.71%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.73% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.42 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.73%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 39.61%
- Участие в снижении
- 18.71%
Комиссия
Комиссия PBJN составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBJN имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBJN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.93 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.77 | 13.52 | +11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June показал максимальную просадку в 8.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.70%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 5d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.35%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.40%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.68%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.50%май 2025 г. | 3d | 4d | 7dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| PBJN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -56.78% | +48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -9.10% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.74% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -10.72% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.97% | -1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBJN
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBJN