Сравнение PBJN с EAPR
PBJN (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PBJN is actively managed, while EAPR is passively managed. Over the past year, PBJN returned 10.11% vs 22.07% for EAPR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJN charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности PBJN и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJN показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 11.39%.
PBJN
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJN и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 3.15% | 11.80% | 6.90% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 11.39% | 14.80% | 1.27% |
Correlation
The correlation between PBJN and EAPR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between PBJN and EAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJN vs. EAPR — Ранг доходности на риск
PBJN
EAPR
Сравнение PBJN c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJN | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.84 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 7.33 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.77 | 42.15 | -17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJN | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 3.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.54 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок PBJN и EAPR
Максимальная просадка PBJN за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJN и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJN | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -17.65% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -3.02% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.45% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -4.06% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.52% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJN и EAPR
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) составляет 0.84%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PBJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJN | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 3.79% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 6.28% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 7.24% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 10.09% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 10.02% | -2.69% |
Сравнение комиссий PBJN и EAPR
PBJN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJN и EAPR
Ни PBJN, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBJN and EAPR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPR has higher volatility (3.79%) compared to PBJN (0.84%). In terms of maximum drawdown, PBJN dropped -8.70% vs EAPR's -17.65%.
On 1-year performance, EAPR leads with 22.07% vs 10.11% for PBJN. On fees, PBJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBJN has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAPR has performed better with a 22.07% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
PBJN and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PBJN and 0.89% for EAPR.
EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJN и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор