PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJL с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJL с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PBJL (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBJL is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, PBJL returned 13.30% vs 41.55% for COMT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PBJL charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PBJL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJL показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

PBJL

1 день
-0.21%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.45%
1 год
13.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJL и COMT

2026 (YTD)20252024
PBJL
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July		3.86%11.82%7.13%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%-1.84%

Correlation

The correlation between PBJL and COMT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

-0.00

The correlation between PBJL and COMT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с PBJL:
PBJL с CPSPPBJL с APXMPBJL с LJULPBJL с BUFPPBJL с KAPRPBJL с KFEBPBJL с PJFV
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PBJL vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJL
Ранг доходности на риск PBJL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJLCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.94

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.56

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.35

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

5.05

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.63

12.11

+13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJL vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJL на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJLCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.94

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.19

+1.34

Просадки

Сравнение просадок PBJL и COMT

Максимальная просадка PBJL за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJL и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJLCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-51.89%

+42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-8.27%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-8.27%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-24.06%

+23.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

3.44%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJL и COMT

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) составляет 0.38%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что PBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJLCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

6.63%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

19.03%

-15.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

21.47%

-16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

21.08%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

18.90%

-11.59%

Сравнение комиссий PBJL и COMT

PBJL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJL и COMT

PBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PBJL
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBJL and COMT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to PBJL (0.38%). In terms of maximum drawdown, PBJL dropped -9.02% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 41.55% vs 13.30% for PBJL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PBJL has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 41.55% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for PBJL.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for PBJL.

PBJL is categorized as Defined Outcome, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PBJL and 0.48% for COMT.

PBJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJL и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор