- ISIN
- US69420N8332
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 7 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBJL
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции PBJL — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) показал доход в 4.62% с начала года и 9.51% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность PBJL по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBJL закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | -0.05% | -1.18% | 3.88% | 0.89% | 0.47% | 0.20% | 4.62% | |||||
| 2025 | 1.47% | -0.39% | -2.49% | -0.31% | 4.03% | 3.69% | 1.06% | 1.11% | 1.33% | 0.59% | 0.34% | 0.97% | 11.82% |
| 2024 | 0.70% | 0.97% | 0.85% | 1.55% | 1.23% | -0.18% | 2.47% | -0.63% | 7.13% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July has an annualized alpha of 3.01%, beta of 0.42, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.70%) than losses (22.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.42 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 42.70%
- Участие в снижении
- 22.48%
Комиссия
Комиссия PBJL составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBJL имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBJL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.11 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | 9.09 | +9.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July показал максимальную просадку в 9.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.02%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.81%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.88%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.84%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-1.65%май 2025 г. | 3d | 11d | 14dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| PBJL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -56.78% | +47.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.10% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.32% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -10.70% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.10% | -1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBJL
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBJL