Сравнение PBJA с MSTQ
PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBJA returned 12.51% vs 26.31% for MSTQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJA charges 0.50%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.
Доходность
Сравнение доходности PBJA и MSTQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJA показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 11.86%.
PBJA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTQ
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJA и MSTQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 3.80% | 10.33% | 12.18% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 11.86% | 20.57% | 21.76% |
Correlation
The correlation between PBJA and MSTQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between PBJA and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJA vs. MSTQ — Ранг доходности на риск
PBJA
MSTQ
Сравнение PBJA c MSTQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJA | MSTQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.31 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.13 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | 6.63 | +12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJA | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.77 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.80 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок PBJA и MSTQ
Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и MSTQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJA | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -31.05% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -12.39% | +8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -4.92% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -8.61% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.98% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJA и MSTQ
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 0.87%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJA | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 6.07% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 11.48% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 14.99% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 18.95% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 18.95% | -12.57% |
Сравнение комиссий PBJA и MSTQ
PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJA и MSTQ
PBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.49% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBJA and MSTQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQ has higher volatility (6.07%) compared to PBJA (0.87%). In terms of maximum drawdown, PBJA dropped -8.50% vs MSTQ's -31.05%.
On 1-year performance, MSTQ leads with 26.31% vs 12.51% for PBJA. On fees, PBJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBJA has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTQ has performed better with a 26.31% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
MSTQ has the higher dividend yield at 12.49%, compared with 0.00% for PBJA.
They also come from different issuers: PGIM and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PBJA and 1.59% for MSTQ.
PBJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJA и MSTQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор