PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с JANP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с JANP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP).

PBJA и JANP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и JANP

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.47%10.33%12.18%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-2.40%13.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью -2.40%.

PBJA

1 день
1.34%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
1.02%
1 год
10.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANP

1 день
1.82%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
13.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с APRDPBJA с XAPRPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с OCTQJANP с HOCTJANP с PUSH

Сравнение комиссий PBJA и JANP

И PBJA, и JANP имеют комиссию равную 0.50%.

PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAJANPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.14

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.71

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.63

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

8.85

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANP равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между PBJA и JANP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и JANP

Ни PBJA, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и JANP

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и JANP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-12.18%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.25%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-3.60%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.94%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.52%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и JANP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.50%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.47%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

5.42%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

11.57%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

9.24%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

9.24%

-2.71%