PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с FEBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

PBJA и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и FEBT

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%17.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBJA показывает доходность -1.07%, а FEBT немного ниже – -1.09%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG

Сравнение комиссий PBJA и FEBT

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEBT в 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.80

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.73

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

8.95

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между PBJA и FEBT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и FEBT

Ни PBJA, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок PBJA и FEBT

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-13.19%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.86%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-3.54%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-1.22%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.71%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и FEBT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.54%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.93%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

6.14%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

12.60%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

9.88%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

9.88%

-3.35%