Сравнение PBFR с ZDEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).
PBFR и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFR и ZDEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFR и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | -0.35% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFR и ZDEK
PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZDEK в 0.79%.
Доходность на риск
PBFR vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
PBFR
ZDEK
Сравнение PBFR c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFR | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.43 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 3.69 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.32 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 21.69 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFR | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.43 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PBFR и ZDEK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и ZDEK
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBFR и ZDEK
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и ZDEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFR | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -3.40% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -1.57% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.87% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.50% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.39% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и ZDEK
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PBFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFR | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 0.97% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 2.01% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 3.33% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 3.45% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 3.45% | +3.68% |