PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBFR с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. PBFR is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past year, PBFR returned 12.96% vs 1.57% for SPLV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PBFR charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности PBFR и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%.

PBFR

1 день
0.13%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFR и SPLV

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.65%10.44%5.53%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%8.83%

Correlation

The correlation between PBFR and SPLV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.34

Сравнение распределения секторов PBFR и SPLV

Секторы
PBFR
SPLV

Технологии

36.2%
4.6%

Финансовые услуги

11.9%
16.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.4%
6.8%

Промышленность

8.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.8%

Энергетика

3.5%
0.9%

Коммунальные услуги

2.3%
26.8%

Недвижимость

1.9%
14.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

PBFR
36.2%
SPLV
4.6%

Финансовые услуги

PBFR
11.9%
SPLV
16.6%

Коммуникационные услуги

PBFR
10.9%
SPLV
0.9%

Потребительский циклический сектор

PBFR
10.1%
SPLV
5.7%

Здравоохранение

PBFR
8.4%
SPLV
6.8%

Промышленность

PBFR
8.1%
SPLV
10.1%

Потребительский защитный сектор

PBFR
4.9%
SPLV
10.8%

Энергетика

PBFR
3.5%
SPLV
0.9%

Коммунальные услуги

PBFR
2.3%
SPLV
26.8%

Недвижимость

PBFR
1.9%
SPLV
14.8%

Сырьевые материалы

PBFR
1.8%
SPLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с CPRJPBFR с VOOPBFR с LJULPBFR с SPYX
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

PBFR vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
0.16

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
0.29

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.03

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

0.21

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

0.51

+23.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.16

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.68

+0.87

Просадки

Сравнение просадок PBFR и SPLV

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFRSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-36.26%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-7.41%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-5.97%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-3.55%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.07%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и SPLV

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 0.55%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFRSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

3.17%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

6.82%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

9.83%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

12.46%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

15.36%

-8.47%

Сравнение комиссий PBFR и SPLV

PBFR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и SPLV

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

PBFR and SPLV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to PBFR (0.55%). In terms of maximum drawdown, PBFR dropped -8.50% vs SPLV's -36.26%.

On 1-year performance, PBFR leads with 12.96% vs 1.57% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.96% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.01% for PBFR.

PBFR is categorized as Defined Outcome, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 0.25% for SPLV.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFR и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор