Сравнение PBFR с PJFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).
PBFR и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFR и PJFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFR и PJFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | 5.53% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 7.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFR и PJFG
PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.
Доходность на риск
PBFR vs. PJFG — Ранг доходности на риск
PBFR
PJFG
Сравнение PBFR c PJFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFR | PJFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.64 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.09 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.84 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 2.78 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFR | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.64 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PBFR и PJFG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и PJFG
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBFR и PJFG
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и PJFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFR | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -24.24% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -19.00% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -15.03% | +13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -3.71% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 5.70% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и PJFG
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 2.46%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFR | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 7.23% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 13.45% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 23.56% | -15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 21.06% | -13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 21.06% | -13.93% |