Сравнение PBFR с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
PBFR и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFR и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFR и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.36% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFR и DMAX
И PBFR, и DMAX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PBFR vs. DMAX — Ранг доходности на риск
PBFR
DMAX
Сравнение PBFR c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFR | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.25 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 3.38 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.94 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 19.00 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFR | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.25 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.70 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PBFR и DMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и DMAX
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DMAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBFR и DMAX
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFR | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -3.37% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -2.00% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.86% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.42% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.41% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и DMAX
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PBFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFR | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 0.99% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 1.82% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 3.45% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 3.56% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 3.56% | +3.57% |