PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с BUFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с BUFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG).

PBFB и BUFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и BUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и BUFG

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у BUFG с доходностью -1.90%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с ISWNPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с PJFG
Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с APRDBUFG с JULQBUFG с DMAR

Сравнение комиссий PBFB и BUFG

PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. BUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c BUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBBUFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.62

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.59

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

8.35

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. BUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и BUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBBUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.59

+0.75

Корреляция

Корреляция между PBFB и BUFG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и BUFG

Ни PBFB, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBFB и BUFG

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и BUFG.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBBUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-17.62%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.49%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.20%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-3.74%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.62%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и BUFG

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.56%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBBUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.89%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

6.08%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

12.54%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

11.99%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

11.99%

-5.45%