Сравнение PBEU с TFNS
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. PBEU is passively managed, while TFNS is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и TFNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью 5.83%.
PBEU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFNS
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBEU и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 17.19% | 11.42% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 5.83% | 6.95% |
Correlation
The correlation between PBEU and TFNS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. TFNS — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFNS
Сравнение PBEU c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и TFNS
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и TFNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -14.00% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.66% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и TFNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 15.01% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 15.03% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 15.03% | +11.94% |
Сравнение комиссий PBEU и TFNS
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и TFNS
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TFNS в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.47% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and TFNS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.
TFNS has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.01% for PBEU.
They also come from different issuers: Portfolio Building Block and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.44% for TFNS.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и TFNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор