Сравнение PBEU с DFNL
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and DFNL (Davis Select Financial ETF) are both Financials Equities funds. PBEU is passively managed, while DFNL is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.64%/yr for DFNL.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и DFNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у DFNL с доходностью 0.04%.
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBEU и DFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
DFNL Davis Select Financial ETF | 0.04% | 8.68% |
Correlation
The correlation between PBEU and DFNL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. DFNL — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFNL
Сравнение PBEU c DFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | DFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и DFNL
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и DFNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -44.51% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.85% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -7.64% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и DFNL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 14.72% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 19.26% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 22.58% | +5.05% |
Сравнение комиссий PBEU и DFNL
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и DFNL
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DFNL в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.37% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and DFNL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.
DFNL has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.01% for PBEU.
They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.64% for DFNL.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и DFNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор