PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDCX с PRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDCX с PRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).

PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDCX и PRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.80%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		-0.95%11.87%3.20%8.81%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-3.05%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям PRPIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.89% соответственно.

PBDCX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.12%
1 год
2.59%
3 года*
3.54%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
1.75%

PRPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.14%
3 года*
6.22%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с BKLNPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV
Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с JEPIPRPIX с PRSGXPRPIX с IDMIXPRPIX с GSGDXPRPIX с FCSPXPRPIX с CFICX

Сравнение комиссий PBDCX и PRPIX

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund

Доходность на риск

PBDCX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDCX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCXPRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.83

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.64

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.54

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

9.06

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDCX vs. PRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PRPIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCXPRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.83

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.87

-0.15

Корреляция

Корреляция между PBDCX и PRPIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и PRPIX

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PRPIX в 8.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.39%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		8.71%8.26%5.18%4.13%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и PRPIX

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, примерно равная максимальной просадке PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и PRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDCXPRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-24.24%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-3.59%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-24.24%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-24.24%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.80%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.21%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.01%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и PRPIX

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDCXPRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.72%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.92%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

4.78%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

6.57%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

6.01%

-0.29%