Сравнение PBDCX с LKFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).
PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDCX и LKFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDCX и LKFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | -1.37% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | -0.19% | 6.66% | 3.06% | 4.98% | -5.63% | -1.54% | 4.29% | 6.71% | 0.26% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям LKFIX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.14% соответственно.
PBDCX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 1.79%
LKFIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDCX и LKFIX
PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии LKFIX в 0.50%.
Доходность на риск
PBDCX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск
PBDCX
LKFIX
Сравнение PBDCX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDCX | LKFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.58 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.29 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.52 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 9.71 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDCX | LKFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.58 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.55 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.82 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.25 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PBDCX и LKFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDCX и LKFIX
Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности LKFIX в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.38% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | 3.71% | 3.57% | 3.03% | 2.28% | 1.57% | 1.36% | 1.74% | 2.27% | 2.26% | 2.04% | 2.18% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PBDCX и LKFIX
Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и LKFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDCX | LKFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -8.97% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -1.76% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -8.60% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -8.97% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -1.21% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.12% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.46% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDCX и LKFIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDCX | LKFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.10% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 1.66% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 2.82% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 2.94% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 2.62% | +3.10% |