PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDCX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDCX с FIIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX).

PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDCX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.37%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FIIFX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям FIIFX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.47% соответственно.

PBDCX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.78%
1 год
2.71%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.79%

FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с BKLNPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с MIFIXFIIFX с IDMIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX

Сравнение комиссий PBDCX и FIIFX

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии FIIFX в 0.58%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PBDCX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDCX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCXFIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.49

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.25

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.21

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

8.69

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDCX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FIIFX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.49

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.24

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.07

-0.34

Корреляция

Корреляция между PBDCX и FIIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и FIIFX

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности FIIFX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.38%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и FIIFX

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и FIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDCXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-14.85%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-2.28%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-14.85%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-14.85%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-1.94%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-1.93%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.58%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и FIIFX

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDCXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.02%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

1.97%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

3.38%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

4.26%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

3.80%

+1.92%