Сравнение PBDC с MMKT
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. Over the past year, PBDC returned -11.33% vs 3.78% for MMKT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у MMKT с доходностью 1.64%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 6.92% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between PBDC and MMKT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. MMKT — Ранг доходности на риск
PBDC
MMKT
Сравнение PBDC c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -63.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 15.48 | -14.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 152.14 | -152.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 912.59 | -913.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и MMKT
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -0.04% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -0.02% | -20.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | 0.00% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -0.00% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 0.00% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и MMKT
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 0.05% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 0.13% | +15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 0.23% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 0.23% | +16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 0.23% | +16.82% |
Сравнение комиссий PBDC и MMKT
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и MMKT
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and MMKT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, MMKT leads with 3.78% vs -11.33% for PBDC. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMKT has performed better with a 3.78% return vs -11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 3.71% for MMKT.
PBDC is categorized as Financials Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Texas Capital. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор