Сравнение PBD с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
PBD и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 7.34% против 16.75% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и VONG
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
PBD vs. VONG — Ранг доходности на риск
PBD
VONG
Сравнение PBD c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 0.84 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.36 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 1.22 | +4.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 4.16 | +16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 0.84 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.59 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.84 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между PBD и VONG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и VONG
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и VONG
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -32.72% | -45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -16.23% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -32.72% | -36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -32.72% | -42.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -12.29% | -38.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -4.90% | -48.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.78% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и VONG
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 6.81% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 12.37% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 22.42% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 21.35% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 20.82% | +6.29% |