Сравнение PBAP с TLTW
PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBAP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). PBAP is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, PBAP returned 12.46% vs 4.11% for TLTW. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBAP charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности PBAP и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAP показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью -0.29%.
PBAP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 8.25%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.11%
TLTW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.06K | $124.91K | $161.62K | |
| $26.98M | $26.77M | $31.82M |
Сравнение доходности по годам PBAP и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 8.25% | 6.34% | 8.86% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | -0.29% | 11.36% | -1.27% |
Correlation
The correlation between PBAP and TLTW is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAP vs. TLTW — Ранг доходности на риск
PBAP
TLTW
Сравнение PBAP c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAP | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.10 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.68 | 0.69 | +9.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.10 | 1.69 | +59.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBAP и TLTW
Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -18.61% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -5.97% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.63% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -8.03% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.43% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAP и TLTW
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 1.35%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.28% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 5.97% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 7.72% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 11.25% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 11.25% | -4.32% |
Сравнение комиссий PBAP и TLTW
PBAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAP и TLTW
PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 10.89% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
PBAP and TLTW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.28%) compared to PBAP (1.35%). In terms of maximum drawdown, PBAP dropped -9.70% vs TLTW's -18.61%.
On 1-year performance, PBAP leads with 12.46% vs 4.11% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBAP has performed better with a 12.46% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PBAP.
TLTW has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 0.00% for PBAP.
PBAP is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PBAP and 0.35% for TLTW.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAP и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор