PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с TLTW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

PBAP и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и TLTW

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий PBAP и TLTW

PBAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

PBAP vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.75

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.05

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.14

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.28

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

3.35

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.75

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

-0.03

+1.18

Корреляция

Корреляция между PBAP и TLTW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и TLTW

PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок PBAP и TLTW

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-18.61%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.80%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.02%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-8.49%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.21%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и TLTW

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.46%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

5.80%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

8.88%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

11.55%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

11.55%

-4.22%