PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

PBAP и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и QFLR

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%12.17%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий PBAP и QFLR

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.91

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.62

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.17

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

13.59

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.11

+0.07

Корреляция

Корреляция между PBAP и QFLR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и QFLR

Ни PBAP, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PBAP и QFLR

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-13.97%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-7.61%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.77%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.61%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.77%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и QFLR

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.94%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

4.97%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

9.49%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

12.32%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

12.89%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

12.89%

-5.56%