PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с GMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с GMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY).

PBAP и GMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и GMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и GMAY

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%8.50%

Доходность по периодам

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с JULQPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY
Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с XDOCGMAY с DNOVGMAY с APRDGMAY с OCTQGMAY с XMAR

Сравнение комиссий PBAP и GMAY

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMAY в 0.85%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. GMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c GMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPGMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.98

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.62

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

10.49

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. GMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и GMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPGMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.45

-0.26

Корреляция

Корреляция между PBAP и GMAY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и GMAY

Ни PBAP, ни GMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и GMAY

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки GMAY в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и GMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPGMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-11.75%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-8.58%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.76%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.32%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и GMAY

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.94%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPGMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.70%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

3.80%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

10.44%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

8.00%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

8.00%

-0.67%