Сравнение PAYR с EGGY
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 41.66%.
PAYR
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- 41.66%
- 6 месяцев
- 39.02%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 10.12% | 3.30% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 41.66% | -7.16% |
Correlation
The correlation between PAYR and EGGY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. EGGY — Ранг доходности на риск
PAYR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGY
Сравнение PAYR c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYR | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYR и EGGY
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -18.34% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -5.87% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -5.22% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 32.15% | -21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 30.41% | -19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 30.41% | -19.93% |
Сравнение комиссий PAYR и EGGY
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и EGGY
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности EGGY в 25.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 25.18% | 28.26% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.32% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and EGGY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 25.18%, compared with 5.32% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and NestYield. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор