Сравнение PAYM с PAPI
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам PAYM и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 4.38% |
Correlation
The correlation between PAYM and PAPI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYM vs. PAPI — Ранг доходности на риск
PAYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение PAYM c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYM | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и PAPI
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -14.27% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.79% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.75% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 10.48% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 11.73% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 11.73% | +7.76% |
Сравнение комиссий PAYM и PAPI
PAYM берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и PAPI
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PAPI в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.39% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and PAPI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for PAYM.
PAPI has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 1.64% for PAYM.
They also come from different issuers: TrueShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор