Сравнение PAYM с IVVW
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. PAYM is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам PAYM и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 2.39% |
Correlation
The correlation between PAYM and IVVW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYM vs. IVVW — Ранг доходности на риск
PAYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение PAYM c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYM | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и IVVW
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -16.79% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.38% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.69% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 8.25% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 12.56% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 12.56% | +6.93% |
Сравнение комиссий PAYM и IVVW
PAYM берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и IVVW
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности IVVW в 19.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.06% | 18.55% | 13.72% |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and IVVW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for PAYM.
IVVW has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 1.64% for PAYM.
They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор