Сравнение PAYM с FTQI
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - PAYM is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. PAYM is actively managed, while FTQI is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FTQI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 14.15%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 7.13%
Сравнение доходности по годам PAYM и FTQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 3.02% |
Correlation
The correlation between PAYM and FTQI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYM vs. FTQI — Ранг доходности на риск
PAYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение PAYM c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYM | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и FTQI
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -19.42% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.16% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.72% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 10.94% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 14.76% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 12.94% | +6.55% |
Сравнение комиссий PAYM и FTQI
PAYM берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и FTQI
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FTQI в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.96% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and FTQI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYM is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYM is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.
FTQI has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.64% for PAYM.
PAYM is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.75% for FTQI.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор