Сравнение PAXWX с PGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX).
PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. PGINX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PAXWX и PGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXWX и PGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | -2.68% | 10.87% | 12.61% | 13.19% | -16.50% | 15.31% | 16.23% | 20.84% | -4.07% | 13.16% |
PGINX Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class | 0.33% | 14.14% | 5.15% | 16.85% | -22.39% | 22.25% | 26.00% | 28.18% | -14.20% | 26.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXWX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у PGINX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции PAXWX уступали акциям PGINX по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.82% соответственно.
PAXWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.77%
PGINX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXWX и PGINX
PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PGINX в 0.90%.
Доходность на риск
PAXWX vs. PGINX — Ранг доходности на риск
PAXWX
PGINX
Сравнение PAXWX c PGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXWX | PGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 4.89 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXWX | PGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PAXWX и PGINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXWX и PGINX
Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что меньше доходности PGINX в 23.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | 9.91% | 9.64% | 8.33% | 3.37% | 6.24% | 4.85% | 2.80% | 9.31% | 2.90% | 10.90% | 3.02% | 8.36% |
PGINX Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class | 23.63% | 23.71% | 4.79% | 0.74% | 0.65% | 2.10% | 0.60% | 0.86% | 4.26% | 3.44% | 0.75% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PAXWX и PGINX
Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки PGINX в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и PGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXWX | PGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -52.48% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -11.49% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -33.54% | +11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.64% | -33.54% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -7.27% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -9.64% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.38% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXWX и PGINX
Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 3.66%, в то время как у Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXWX | PGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 7.04% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 11.42% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 18.86% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 18.10% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 18.06% | -7.36% |