PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXLX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXLX с SSSYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAXLX (PAX LARGE CAP FUND) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - PAXLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pax World, while SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, PAXLX returned 6.02%/yr vs 13.01%/yr for SSSYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PAXLX charges 0.97%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.

Доходность

Сравнение доходности PAXLX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXLX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью 8.10%.

PAXLX

1 день
0.74%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-1.75%
1 год
7.68%
3 года*
11.96%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

SSSYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.03%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.19%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.01%
10 лет*
45.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXLX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		-0.68%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%34.88%-5.38%20.69%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		8.10%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%1,083.11%31.38%-4.38%21.61%

Correlation

The correlation between PAXLX and SSSYX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2016 г.

0.96

The correlation between PAXLX and SSSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX LARGE CAP FUND

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с PXSCXPAXLX с VOOPAXLX с PXWGXPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXHX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Доходность на риск

PAXLX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXLX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAXLXSSSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.78

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.44

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

2.51

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

11.21

-9.05

PAXLX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXLX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXLX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAXLX и SSSYX

Максимальная просадка PAXLX за все время составила -32.73%, примерно равная максимальной просадке SSSYX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXLX и SSSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXLXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-33.77%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-8.88%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.48%

-18.74%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-24.49%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-3.22%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-3.91%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.98%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXLX и SSSYX

PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.03% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXLXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.87%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.89%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.53%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

16.99%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

121.16%

-101.60%

Сравнение комиссий PAXLX и SSSYX

PAXLX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXLX и SSSYX

Дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.76%, что больше доходности SSSYX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		29.76%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%0.00%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.33%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PAXLX and SSSYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAXLX has higher volatility (5.03%) compared to SSSYX (4.87%). In terms of maximum drawdown, PAXLX dropped -32.73% vs SSSYX's -33.77%.

SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXLX и SSSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор