PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXLX с PAXBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXLX с PAXBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и PAX CORE BOND FUND (PAXBX).

PAXLX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. PAXBX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXLX и PAXBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и PAX CORE BOND FUND (PAXBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXLX и PAXBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		-7.62%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%34.88%-5.38%20.69%
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		-0.30%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%6.92%8.01%-0.24%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, PAXLX показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у PAXBX с доходностью -0.30%.

PAXLX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-8.74%
1 год
10.01%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

PAXBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.52%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX LARGE CAP FUND

PAX CORE BOND FUND

Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с VOOPAXLX с PXSCXPAXLX с PAXHXPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXDX
Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PXWGXPAXBX с PAXGXPAXBX с PAXHXPAXBX с PXSCXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXWXPAXBX с PGINX

Сравнение комиссий PAXLX и PAXBX

PAXLX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PAXBX в 0.71%.

PAXLX
PAX LARGE CAP FUND
PAXBX
PAX CORE BOND FUND

Доходность на риск

PAXLX vs. PAXBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXLX c PAXBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и PAX CORE BOND FUND (PAXBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXLXPAXBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.79

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

3.78

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXLX vs. PAXBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXLX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXBX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXLX и PAXBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXLXPAXBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.07

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.28

+0.31

Корреляция

Корреляция между PAXLX и PAXBX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXLX и PAXBX

Дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.80%, что больше доходности PAXBX в 3.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		31.80%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.47%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%

Просадки

Сравнение просадок PAXLX и PAXBX

Максимальная просадка PAXLX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки PAXBX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXLX и PAXBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXLXPAXBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-18.88%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-2.77%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-18.30%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-5.24%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-5.73%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

0.96%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXLX и PAXBX

PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с PAX CORE BOND FUND (PAXBX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PAXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXLXPAXBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

1.55%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

2.49%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

4.35%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

5.71%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

4.82%

+14.86%