PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXLX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXLX с MUHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

PAXLX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXLX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXLX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		-7.62%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%34.88%-5.38%20.69%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.74%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, PAXLX показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%.

PAXLX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-8.74%
1 год
10.01%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.74%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.89%
1 год
22.86%
3 года*
14.63%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX LARGE CAP FUND

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с VOOPAXLX с PXSCXPAXLX с PAXWXPAXLX с PAXHXPAXLX с PAXGX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий PAXLX и MUHLX

PAXLX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND

Доходность на риск

PAXLX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXLX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXLXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.41

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.96

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.40

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

8.64

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXLX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXLX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXLX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXLXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.41

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между PAXLX и MUHLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXLX и MUHLX

Дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.80%, что больше доходности MUHLX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		31.80%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.04%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок PAXLX и MUHLX

Максимальная просадка PAXLX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXLX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXLXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-62.05%

+29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.23%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-18.63%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-5.10%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-10.81%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.85%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXLX и MUHLX

Текущая волатильность для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) составляет 5.27%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что PAXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXLXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.60%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

12.07%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

16.86%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

14.77%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.03%

+2.65%