PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXLX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXLX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

PAXLX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXLX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXLX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		-8.26%12.17%13.96%19.96%-5.15%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, PAXLX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

PAXLX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-8.26%
6 месяцев
-9.37%
1 год
9.99%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX LARGE CAP FUND

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с VOOPAXLX с PXSCXPAXLX с PAXDXPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXWX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий PAXLX и FEQHX

PAXLX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

PAXLX
PAX LARGE CAP FUND
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

PAXLX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXLX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXLXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.21

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.82

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.84

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

7.27

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXLX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXLX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXLX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXLXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.21

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.00

-0.40

Корреляция

Корреляция между PAXLX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXLX и FEQHX

Дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.02%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		32.02%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXLX и FEQHX

Максимальная просадка PAXLX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXLX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXLXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-10.42%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-7.40%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-5.82%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-2.28%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.87%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXLX и FEQHX

PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PAXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXLXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.11%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

6.85%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

11.04%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

11.29%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

11.29%

+8.39%