PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXHX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXHX с CRDOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

PAXHX управляется Pax World. Фонд был запущен 8 окт. 1999 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXHX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXHX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		-0.82%8.75%6.08%12.20%-13.52%2.55%1.92%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.00%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PAXHX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.00%.

PAXHX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.55%
1 год
6.47%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.70%
10 лет*
5.09%

CRDOX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.55%
1 год
6.88%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax High Yield Bond Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с PAXHX:
PAXHX с FITLXPAXHX с EMNTPAXHX с SGOVPAXHX с PAXBXPAXHX с PAXLXPAXHX с PXWGXPAXHX с PAXDX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий PAXHX и CRDOX

PAXHX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

PAXHX
Pax High Yield Bond Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

PAXHX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXHX
Ранг доходности на риск PAXHX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXHX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXHX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXHXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.10

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.89

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.23

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

9.74

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXHX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXHX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXHX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXHXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.74

+0.08

Корреляция

Корреляция между PAXHX и CRDOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXHX и CRDOX

Дивидендная доходность PAXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности CRDOX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		5.49%5.86%5.53%6.33%4.26%3.53%4.67%5.23%5.29%5.18%5.12%6.39%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.31%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXHX и CRDOX

Максимальная просадка PAXHX за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXHX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXHXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-15.92%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.14%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-15.92%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.37%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.63%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.72%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXHX и CRDOX

Текущая волатильность для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) составляет 1.44%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что PAXHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXHXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.52%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.23%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

3.31%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

4.11%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

4.04%

+1.22%