PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXGX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

PAXGX управляется Pax World. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXGX и GCCHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		-6.73%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, PAXGX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

PAXGX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.70%
1 год
4.35%
3 года*
4.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Opportunities Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с PAXGX:
PAXGX с BTC-USDPAXGX с PAXWXPAXGX с PAXBXPAXGX с PXWGXPAXGX с PAXLXPAXGX с PXSCXPAXGX с PAXDX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий PAXGX и GCCHX

PAXGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

PAXGX
Pax Global Opportunities Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

PAXGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXGXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.55

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

3.20

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

4.57

-4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

16.21

-15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.55

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между PAXGX и GCCHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXGX и GCCHX

Дивидендная доходность PAXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		7.37%6.87%2.82%0.21%1.30%1.79%0.80%1.77%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок PAXGX и GCCHX

Максимальная просадка PAXGX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXGX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-54.32%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-14.89%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.37%

-54.32%

+23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-9.81%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-14.11%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.20%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXGX и GCCHX

Текущая волатильность для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) составляет 6.44%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PAXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

9.28%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

17.44%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

27.93%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

26.92%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

25.23%

-6.74%