PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAWZ с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAWZ и NZAC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
-5.79%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
-4.15%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью -4.15%.


PAWZ

1 день
0.23%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-7.65%
1 год
-0.97%
3 года*
1.85%
5 лет*
-6.12%
10 лет*

NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Pet Care ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Сравнение комиссий PAWZ и NZAC

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.


Доходность на риск

PAWZ vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAWZNZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.01

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.57

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.71

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

7.14

-7.26

PAWZ vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа NZAC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAWZNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.01

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.50

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.55

-0.37

Корреляция

Корреляция между PAWZ и NZAC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и NZAC

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NZAC в 1.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
0.81%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и NZAC

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и NZAC.


Загрузка...

Показатели просадок


PAWZNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-33.72%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-10.85%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-28.31%

-21.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-6.21%

-31.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-5.39%

-16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

2.60%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и NZAC

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAWZNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.20%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

10.12%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

17.94%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

16.73%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

17.09%

+4.63%