Сравнение PAWZ с NZAC
PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds - PAWZ tracks the FactSet Pet Care Index while NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -8.65%/yr vs 9.54%/yr for NZAC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 7.28%.
PAWZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -8.43%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 7.28%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам PAWZ и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -8.43% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -8.52% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 7.28% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -19.77% | 18.35% | 17.21% | 28.24% | -7.27% |
Correlation
The correlation between PAWZ and NZAC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between PAWZ and NZAC has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWZ vs. NZAC — Ранг доходности на риск
PAWZ
NZAC
Сравнение PAWZ c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWZ | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.80 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.32 | -8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и NZAC
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWZ | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -33.72% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.10% | -10.10% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | -16.19% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -28.31% | -21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -2.23% | -36.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -5.29% | -17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 2.47% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и NZAC
ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWZ | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.77% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 11.51% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 13.75% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 16.95% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 17.04% | +4.59% |
Сравнение комиссий PAWZ и NZAC
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и NZAC
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности NZAC в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.07% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.70% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAWZ and NZAC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAWZ has higher volatility (5.82%) compared to NZAC (3.77%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs NZAC's -33.72%.
On 5-year performance, NZAC leads with 9.54% vs -8.65% for PAWZ. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NZAC has performed better with a 9.54% return vs -8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for PAWZ.
NZAC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.70% for PAWZ.
PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.12% for NZAC.
NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAWZ и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор