Сравнение PAWS.L с SPXP.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PAWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAWS.L returned 12.44%/yr vs -74.48%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 8.83%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- -98.74%
- 3 года*
- -74.48%
- 5 лет*
- -54.37%
- 10 лет*
- -26.78%
Сравнение доходности по годам PAWS.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 7.39% | 14.93% | 14.95% | -12.42% | 7,269.00% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 8.83% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 3.28% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and SPXP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between PAWS.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
SPXP.L
Сравнение PAWS.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +199.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 0.51 | +86.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -1.00 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.33 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и SPXP.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -99.07% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -99.07% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -99.07% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -98.93% | +95.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.99% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 74.58% | -47.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и SPXP.L
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеют волатильность 3.50% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.57% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 7.60% | +645.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 99.29% | +19,579.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 46.53% | +9,901.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 34.95% | +9,913.25% |
Сравнение комиссий PAWS.L и SPXP.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и SPXP.L
Ни PAWS.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and SPXP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for PAWS.L.
PAWS.L is categorized as Global Equities, while SPXP.L is S&P 500. PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор