PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с XLUI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. PAVE is passively managed, while XLUI is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 4.99%.

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—

XLUI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
3.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и XLUI

2026 (YTD)2025
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%4.43%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.99%0.51%

Correlation

The correlation between PAVE and XLUI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов PAVE и XLUI

Секторы
PAVE
XLUI

Промышленность

74.8%

-

Сырьевые материалы

20.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
74.8%
XLUI

-

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
XLUI

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
XLUI

-

Технологии

PAVE
1.1%
XLUI

-

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
XLUI

-

Энергетика

PAVE
0.2%
XLUI

-

Коммуникационные услуги

PAVE

-

XLUI

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

XLUI

-

Финансовые услуги

PAVE

-

XLUI
100.0%

Здравоохранение

PAVE

-

XLUI

-

Недвижимость

PAVE

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILTXLUI с JXI

Доходность на риск

PAVE vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEXLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PAVE и XLUI

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-6.01%

-38.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-4.60%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-1.92%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и XLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

11.12%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

11.12%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

11.12%

+13.26%

Сравнение комиссий PAVE и XLUI

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и XLUI

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XLUI в 12.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.81%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and XLUI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 0.76% for PAVE.

They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.35% for XLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор