PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с NUKZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, PAVE returned 36.91% vs 27.91% for NUKZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
2.28%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
36.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и NUKZ

2026 (YTD)20252024
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%19.41%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between PAVE and NUKZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between PAVE and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и NUKZ

Секторы
PAVE
NUKZ

Промышленность

74.8%
45.9%

Сырьевые материалы

20.3%
4.0%

Коммунальные услуги

3.2%
35.8%

Технологии

1.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.2%
12.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
74.8%
NUKZ
45.9%

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
NUKZ
4.0%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
NUKZ
35.8%

Технологии

PAVE
1.1%
NUKZ
1.4%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
NUKZ

-

Энергетика

PAVE
0.2%
NUKZ
12.9%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

NUKZ

-

Финансовые услуги

PAVE

-

NUKZ

-

Здравоохранение

PAVE

-

NUKZ

-

Недвижимость

PAVE

-

NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

PAVE vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVENUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.92

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.43

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.70

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

4.11

+7.21

PAVE vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и NUKZ

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVENUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-33.03%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-16.51%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-10.39%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.06%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

6.80%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и NUKZ

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.35%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVENUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

11.24%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

23.34%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

30.46%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

32.94%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

32.94%

-8.54%

Сравнение комиссий PAVE и NUKZ

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и NUKZ

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and NUKZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, PAVE leads with 36.91% vs 27.91% for NUKZ. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 36.91% return vs 27.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.76% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while NUKZ is Energy Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.85% for NUKZ.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор