Сравнение PAULX с VITPX
PAULX (T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PAULX returned 13.13%/yr vs 15.04%/yr for VITPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PAULX charges 0.97%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.
Доходность
Сравнение доходности PAULX и VITPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAULX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции PAULX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 13.13% против 15.04% соответственно.
PAULX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.13%
VITPX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам PAULX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | 8.13% | 12.43% | 22.59% | 22.23% | -15.42% | 25.18% | 15.25% | 29.16% | -3.65% | 20.22% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 10.79% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Correlation
The correlation between PAULX and VITPX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between PAULX and VITPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAULX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
PAULX
VITPX
Сравнение PAULX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAULX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.58 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 11.37 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAULX и VITPX
Максимальная просадка PAULX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAULX и VITPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAULX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -55.28% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.92% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.33% | -19.35% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -25.31% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -34.99% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.07% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -8.00% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.02% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAULX и VITPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что PAULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAULX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.05% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 10.14% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 12.85% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 17.46% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.40% | -1.45% |
Сравнение комиссий PAULX и VITPX
PAULX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAULX и VITPX
Дивидендная доходность PAULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VITPX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | 6.84% | 7.40% | 6.30% | 0.16% | 4.05% | 6.85% | 0.59% | 3.21% | 7.52% | 2.10% | 0.59% | 5.25% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.31% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PAULX and VITPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VITPX has higher volatility (5.05%) compared to PAULX (4.00%). In terms of maximum drawdown, PAULX dropped -33.69% vs VITPX's -55.28%.
VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAULX и VITPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор