Сравнение PAULX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
PAULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности PAULX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAULX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | -2.90% | 12.43% | 22.59% | 22.23% | -15.42% | 25.18% | 15.25% | 29.16% | -3.65% | 20.22% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PAULX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции PAULX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.23% против 8.31% соответственно.
PAULX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 12.23%
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAULX и SGOIX
PAULX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
PAULX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
PAULX
SGOIX
Сравнение PAULX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAULX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.21 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.80 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.59 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 10.79 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAULX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.21 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PAULX и SGOIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAULX и SGOIX
Дивидендная доходность PAULX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | 7.62% | 7.40% | 6.30% | 0.16% | 4.05% | 6.85% | 0.59% | 3.21% | 7.52% | 2.10% | 0.59% | 5.25% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок PAULX и SGOIX
Максимальная просадка PAULX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAULX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAULX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -35.54% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.35% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -21.39% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -24.79% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -8.91% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.57% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.72% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAULX и SGOIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) составляет 5.00%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PAULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAULX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.40% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 9.85% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 13.64% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 11.77% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 11.37% | +5.59% |