PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUIX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%3.95%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с MOJOXPAUIX с SAPEXPAUIX с GUGPAUIX с TFAQX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий PAUIX и PDX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PAUIX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.35

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.59

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.46

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

1.13

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.35

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.04

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.30

+0.30

Корреляция

Корреляция между PAUIX и PDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и PDX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и PDX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUIXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-80.63%

+53.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-20.21%

+14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-37.24%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-15.21%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-18.92%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

8.25%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и PDX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.94%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUIXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.49%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

11.47%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

22.80%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

25.81%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

36.86%

-27.86%