PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с PASAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUIX с PASAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAUIX (PIMCO All Asset All Authority Fund) and PASAX (PIMCO All Asset Fund Class A) are both Tactical Allocation funds from PIMCO. Over the past 10 years, PAUIX returned 4.94%/yr vs 6.67%/yr for PASAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PAUIX charges 0.21%/yr vs 2.24%/yr for PASAX.

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и PASAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у PASAX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям PASAX по среднегодовой доходности: 4.94% против 6.67% соответственно.

PAUIX

1 день
0.41%
1 месяц
1.38%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.68%
1 год
19.05%
3 года*
8.99%
5 лет*
2.63%
10 лет*
4.94%

PASAX

1 день
0.49%
1 месяц
1.72%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
19.52%
3 года*
10.17%
5 лет*
4.31%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUIX и PASAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		8.21%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		9.23%12.85%3.66%7.66%-11.90%15.14%7.93%11.72%-5.47%13.50%

Correlation

The correlation between PAUIX and PASAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2003 г.

0.90

The correlation between PAUIX and PASAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

PIMCO All Asset Fund Class A

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VOOPAUIX с VTIPAUIX с PMYRXPAUIX с MOJOXPAUIX с TFAQXPAUIX с HFSAXPAUIX с PIMIX
Часто сравнивают с PASAX:
PASAX с PBAIXPASAX с PMJIXPASAX с GIPIXPASAX с QEVOXPASAX с PFNPASAX с HFSAXPASAX с PISIX

Доходность на риск

PAUIX vs. PASAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PASAX
Ранг доходности на риск PASAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c PASAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXPASAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.38

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
4.83

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.65

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.06

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

16.21

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. PASAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PASAX равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и PASAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXPASAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.38

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и PASAX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, примерно равная максимальной просадке PASAX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и PASAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUIXPASAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-27.81%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-4.88%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-7.65%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-20.00%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-22.70%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.09%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.22%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и PASAX

PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PASAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUIXPASAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.02%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

4.56%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

5.86%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.61%

7.74%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

7.76%

+1.23%

Сравнение комиссий PAUIX и PASAX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PASAX в 2.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и PASAX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности PASAX в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		6.75%6.80%5.47%2.81%7.19%11.47%3.18%2.90%5.02%4.07%3.12%3.36%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		6.67%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PAUIX and PASAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAUIX has higher volatility (2.24%) compared to PASAX (2.02%). In terms of maximum drawdown, PAUIX dropped -26.84% vs PASAX's -27.81%.

PASAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUIX и PASAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор