PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с HSAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUIX с HSAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX).

PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и HSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и HSAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%4.90%
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.51%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у HSAFX с доходностью 1.51%.

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%

HSAFX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.81%
3 года*
3.74%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

Hussman Strategic Allocation Fund

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с MOJOXPAUIX с SAPEXPAUIX с TFAQXPAUIX с GUG
Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с BOXXHSAFX с ABRZXHSAFX с GPIFXHSAFX с GOIIXHSAFX с HFSAXHSAFX с SFHYXHSAFX с COTZX

Сравнение комиссий PAUIX и HSAFX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HSAFX в 1.25%.

HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PAUIX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXHSAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.66

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.01

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.12

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

3.13

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. HSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа HSAFX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и HSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXHSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.66

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.01

-0.41

Корреляция

Корреляция между PAUIX и HSAFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и HSAFX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности HSAFX в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.41%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и HSAFX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и HSAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUIXHSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-5.54%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-3.74%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-5.54%

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-0.40%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-1.53%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.34%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и HSAFX

PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUIXHSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.27%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

3.81%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

5.68%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

4.82%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

5.11%

+3.89%